Ti dice che Cancel non e' definito ... perche' non e' definito (!) da nessuna parte nel modulo ...

Quello e' un parametro dell'evento in cui era posto il codice quando era nel form ... quel parametro (il Cancel) puo' essere letto e impostato dal codice ma solo se questo gira all'interno dell'evento ...

Per rendere generico il codice, devi trasformare la Sub in Function
in questo modo

codice:
Public Function avvUscita(bio As String, conn As ADODB.Connection) As VbMsgBoxResult
  Dim msg As VbMsgBoxResult
  msg = MsgBox("Stai per uscire da " & bio & "." & vbCrLf & "Sicuro di voler uscire?", vbYesNo + vbDefaultButton2, "USCITA")
  If msg = vbYes Then
    Call clear
    CloseConnection conn
  End If
  avvUscita = msg
End Function
e richiamarla dove vuoi in modo che ti restituisca il valore del tasto pressato per aggiornare il Cancel se e quando richiesto.