E' sufficiente richiamare il metodo Insert del componente DataSet che stai utilizzando, la tabella o la query insomma, e successivamente visualizzare la finestra di dialogo che contiene "Data Control" associati a tale DataSet, attraverso il componente TDataSource, in cui puoi inserire i valori richiesti per il nuovo record.

Con appositi pulsanti, puoi chiudere il form usando la proprietà ModalResult (in modo da restituire anche il responso "conferma" o "annulla" al form chiamante) preventivamente invocando il metodo Post sul DataSet per salvare il record oppure Cancel per annullare le modifiche apportate.

Dal form chiamante, quello che contiene il controllo TDBGrid, puoi creare il form secondario per l'inserimento dati usando il costruttore Create e chiamando ShowModal per visualizzare il form modale (si attende la chiusura del form per proseguire); dal valore di ritorno di ShowModal, puoi comprendere se il record è stato confermato o annullato (eventualmente, per poter fare un refresh della griglia includendo il nuovo dato, chiudendo e riaprendo il DataSet con i metodi Close e Open).

La trattazione è piuttosto ampia e non ho possibilità di dilungarmi così tanto, quindi verifica tutte queste informazioni e il loro funzionamento sulla Guida in linea di Delphi.

Ciao!