A design time la proprietà connected della connessione è impostata a false e da codice nell'evento oncreate del form che contiene il componente SQLConnection ho impostato a true la connessione.
Questo, invece, è il codice per gestire l'eccezione:
codice:
procedure TMainForm.FormCreate(Sender: TObject);
begin
  try
    formDatabase.SQLconnection1.Open ;

    except

    on E:exception do
    showMessage('Impossibile collegarsi al database');
    end;
    begin

      Image1.Picture.LoadFromFile(ExtractFilePath(Application.Exename)+
      'bkg\' + 'Imagebkg.jpg');
           end;

end;
formDatabase è il form che contiene tutti i componenti per l'accesso al database. Non è però un datamodule, ma solo un form secondario a cui accedo tramite pulsante posto nel MainForm.