Object Pascal è senz'altro uno dei più semplici ed eleganti, il problema è - come per tutti gli altri linguaggi - saperlo utilizzare, in quanto la "creazione di oggetti", cioè di istanze di una determinata classe, è un'operazione che si compie in qualsiasi linguaggio che supporti la programmazione orientata agli oggetti, così come avviene nel linguaggio Delphi (se usi Delphi, questo è il nome del linguaggio, non più Object Pascal).

Aggiungo una "postilla" a quanto ti è stato già detto: oltre a dover creare istanze di classi, quindi oggetti materiali su cui lavorare, è tua cura e responsabilità procedere alla loro "distruzione" quando non ti servono più, per non generare memory leak cioè memoria allocata che non è più possibile recuperare.

Nel tuo caso, quindi, a seconda dell'ambito di utilizzo dell'oggetto a cui fai riferimento, ci deve essere da qualche parte una chiamata a
codice:
MyObject.Free;
per rilasciare la memoria allocata per l'oggetto quando questa non serve più.

Negli ambiti in cui l'uso di un oggetto è limitato ad una routine specifica, ad esempio, si utilizza preferibilmente anche il costrutto try...finally per garantire che questa distruzione avvenga anche in caso di errore; ad esempio, si usa questa tecnica nella visualizzazione di form modali dopo averli creati:
codice:
// Creo un'istanza del form
MyForm := TMyForm.Create(nil);
try
  // Visualizzo il form e attendo la chiusura
  MyForm.ShowModal;
finally
  // Distruggo l'istanza del form
  MyForm.Free;
end;
Ciao!