ciao madai,

senza farlo all'onload potresti farlo durante il caricamento della pagina
ti fai una funzione che scrive con document.write la select, magari gli passi come parametro il nome della select
codice:
function ScriviCombo(nomeCombo){
  document.write('<select name="'+nomeCombo+'">\n');
  for(var i=0;i<=20;i++)
    document.write('  <option value="'+i+'">'+i+'</option>\n');
  document.write('</select>\n');
}
e poi nel pundo dove vuoi mettere la select
codice:
<script>ScriviCombo('pippo');</script>