per risolvere il problema devi fare in modo che il comando "setcookie" venga dato all'inizio dello script, prima che venga inviato al navigatore il codice HTML della pagina. Ti faccio un esempio:

ESEMPIO NON FUNZIONANTE (tuo caso):
Codice PHP:
<html>
<head>
</head>
<body>
<?php
setcookie(.........);
?>
ESEMPIO FUNZIONANTE:
Codice PHP:
<?php
setcookie(.........);
?>
<html>
<head>
</head>
<body>