ciao!!!
purtroppo facevo già come dicevi tu ed i risultati non erano positivi......

beh ho provato con l'init object e funziona!!

ti faccio vedere il codice:

initOBJ = new Object();
initOBJ._x = 15;
initOBJ._y = -90;
initOBJ.click_thumb = MovieClip.prototype.myClick;
initOBJ._alpha=20;

while (.....) {
.....
attachMovie("activeThumb", "activePhoto"+i, this.getNextHighestDepth()+1, initOBJ);
....
}
e funziona....