anche io mi sono affacciato da poco a Dephi, per questo leggo tutte le discussioni aperte qui proprio su questo linguaggio, per imparare.
Ora leggendo la tua domanda mi sono incuriosito ed ho guardato gli strumenti che ci fornisce il delphi : Indy.

Per prima cosa: che tipo di protocollo utilizzi UDP o TCP?
In ognuno di questi due casi sia per il client sia per il server ci sono le classi TidTCPClient, TidTCPServer (per il TCP) e TIdUDPClient, TIdUDPServer.

..fossi in te partirei dall'analisi di queste classi per prima cosa...

spero di averti dato una traccia..
se mi viene in mente qualcos'altro ti faccio sapere