Se il proxy per cui passi prevede l'autenticazione sei obbligato a fornirgliela.
Probabilmente il sistema di "memorizzazione" di cui parli è una funzione proprio del client con cui ti connetti che "memorizza", appunto, le credenziali e le fornisce al proxy in modo a te trasparente, ciò non toglie che l'autenticazione molto probabilmente avvenga comunque.
Il consiglio che posso darti è quello di provare a sniffare una sessione tra client e server nel momento in cui tale autenticazione ha luogo di modo da poterla replicare in seguito nel tuo software.
Probabilmente non si tratta che dello scambio di una manciata di pacchetti.

Saluti.