Secondo me per fare questo ti conviene utilizzare la nuova classe
MovieClipLoader (fai una ricerca sulla guida per trovare l'esempio).

Poi ti conviene crearti un nuovo fla che chiamerai "contenitore" dove all'interno metterai il codice di MovieClipLoader (ricordatiche hai bisogno di un target, cioè un simbolo mc).

poi fai my_mcl.loadClip(url, target_mc);

Con MovieClipLoader hai la possibilità di decidere cosa fare durante il caricamento dell'intero swf grazie alla funzione onLoadProgress.

Comuqnue dai un'occhio alla guida!!
lo trovi di sicuro!