Ti crei un unico file per il menu e poi in tutte le pagine lo richiami con la funzione include.
Dai un'occhiata a queste funzioni.

http://se2.php.net/manual/it/function.include.php
http://se2.php.net/manual/it/function.include-once.php
http://se2.php.net/manual/it/function.require.php
http://se2.php.net/manual/it/function.require-once.php