Apri l'editor del registro (da "Start" -> "Esegui" -> digita regedit) e vai su:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\System

Vi dovrebbe essere una chiave dal nome DisableTaskMgr a cui assegnare il valore 1.
(se non fosse già presente creala te: "Modifica" -> "Nuovo" -> "Valore DWORD" ed assegna quel nome)