Non e` detto che il tuo sito supporti i CGI. Devi verificare questa cosa specifica.
Di solito come linguaggio per i CGI si usa Perl, ma c'e` anche chi usa C/C++ o altri linguaggi.

Comunque se il sito supporta PHP, puoi accedere al database tramite PHP: probabilmente e` anche piu` semplice ed immediato.

Non e` banale provare i CGI in Perl prima di pubblicare: occorre installare un Perl ed un Webserver in locale. E occorre che il SO del computer di prova sia lo stesso del server (i CGI e il Perl hanno bisogno di piccole modifiche tra un SO ed un altro).