Con le frasi SQL puoi creare/modificare tabelle (CREATE TABLE e ALTER TABLE).

Con ADOX hai a disposizione un modello ad oggetti (stile ADO ...) per intervenire sulla struttura del DB e non sui dati. Per dettagli su ADOX puoi leggere ad esempio

http://www.gab2001uk.com/visualbasic...tedatabase.htm

Per quanto riguarda la INSERT, la puoi usare con il metodo Execute dell'oggetto Connection.