premessa: utilizzando il tag <object> vai incontro a diversi problemi, dovuti al fatto che non e' perfettamente compatibile con tutti i browser, per renderlo compatibile lo devi utilizzare in coppia con <embed> ma <embed> non e' piu' presente in xhtml.
Quindi, o rinunci a validare il tuo codice, o rinunci a una fetta di compatibilita' con i browser.

Detto questo mi sono divertito a fare delle prove:

codice:
<object classid="WindowsMediaPlayer" data="canzone.mp3" type="audio/x-ms-wma" autostart="true"></object>
funzia solo con il carrozzone (IE),
all'avvio della pagina apre il tuo lettore WindowsMediaPlayer e manda in play il brano canzone.mp3.

Chiaramente te ne sconsiglio l'uso. Uomo avvisato...

ciaux