Ti faccio vedere un esempio:

codice:
public class Principale extends JFrame {

   public JLabel label;

   public Principale() {
        super("My Personal Diary");     //con questo dai il titolo alla finestra (la scritta nella barra blu in alto)
        label = new JLabel(new ImageIcon("immagine.jpg"));
        this.add(label);  //aggiungi la JLabel al JFrame
        this.setVisible(true);   //rendi visibile il JFrame
    }
Questo è un piccolo esempio elementare, ti consiglio di guardare la documentazione ufficiale delle varie classi per scoprire tutte le potenzialità perchè ci sono veramente tante cose che puoi fare.

Ciao.