dipende da dove è scritto il ciclo...se è scritto su _root, è corretto come hai fatto...

prova a implementare il tuo codice così e dimmi se puoi cliccare i clip e nel caso cosa ti restituiscono
codice:
for (var i = 0; i < totale; i++){
var mc = attachMovie("movie", "movie"+i , i);
mc.onRelease = function(){
trace(this._name);
}
}