Non potevo sapere che non conosci SFO:
'Progetto>Riferimenti>Microsoft Scripting Runtime.
'Per gestire i file in Visual Basic, è possibile utilizzare gli
'oggetti del modello di oggetti del file system (FSO, File System Objects),
'ad esempio Copy, Delete, Move e OpenAsTextStream oppure le funzioni già
'disponibili nelle versioni precedenti, ad esempio Open, Close, FileCopy,
'GetAttr e così via. Si noti che è possibile spostare, copiare o eliminare
'i file indipendentemente dal tipo.
Quindi ciò che ho postato si integra così:
codice:
    Dim FSO As FileSystemObject
    Set FSO = New FileSystemObject
    
    If (FSO.FolderExists("C:\DATI")) = False Then
    'If (FSO.FolderExists(App.Path & "\" & "DATI")) = False Then
        FSO.CreateFolder ("C:\DATI")
        'FSO.CreateFolder (App.Path & "\" & "DATI")
    End If
Se la tua esigenza è creare una Cartella in C:\ per salvare i dati del programma (cosa sconsigliata, perchè crea disordine) puoi fare come sopra, altrimenti se usi, come da me indicato, App.Path la cartella DATI viene creata nel percorso del file .exe; infatti:
Per l'oggetto App, la proprietà Path specifica il percorso del file di progetto.vbp
quando l'applicazione viene eseguita dall'ambiente di sviluppo oppure il
percorso del file .exe quando l'applicazione viene eseguita come file eseguibile.
Penso d'essere stato esaustivo.