Ho avuto ank'io lo stesso problema qualke tempo fa.
In windows xp è presente una funzione che, in caso di errore del sistema, riavvia automaticamente il pc.
Per disattivarla fai click destro su risorse del computer, quindi:

proprietà -> avanzate -> avvio e ripristino: clicca su impostazioni.
Nella casella "errore di sistema" togli la spunta a riavvia automaticamente.

Applica le modifiche e fai una prova.
Se tutto funziona correttamente, molto probabilmente si genera un errore in fase di spegnimento del pc. In questo campo nn sono eccessivamente esperto, cmq se mentri lavori nn hai problemi puoi anke tenert l'errore (con tutti quelli che ha windows! ), altrimenti prova a vedere nei log di sistema.

ciao ciao