Non l'ho scritto perche' mi sembrava chiaro ... comunque ...

codice:
'Apri un file in scrittura con la Open ... For Output
Open "c:\TuoFile.txt" For Output As #1

'Esegui un ciclo for da 1 a 1000
'All'interno del ciclo scrivi su file la variabile unendola all'estensione (con la Print #)
For i = 1 To 1000
  Print #1, i & ".bmp"
Next i

'Chiudi il file
Close #1