Ciao Trinità76,

perché devi controllare le select di tutti i form? Alla fine passi solo il valore della select contenuta nel form che invii.
La sintassi che hai scritto è più o meno giusta... hai scritto un "alert(" in più e poi il selectedIndex è sempre un numero quindi basta
codice:
if (document.iscrizione_0.cat.selectedIndex == 0) { 
        alert( alertMsg ); 
        return false; 
    }