Se ben ricordo l'help è gestito in automatico da Delphi. Prova a leggere l'help di Delphi riguardo alla proprietà dei controlli HelpContext.
L'help dovrebbe apparire quando premi F1. Ovviamente hai bisogno di un file di Help. Anche in questo caso se ben ricordo io creavo un file rtf, poi usando il programma della micro$oft HelpWorkshop creavo il file di help (mi sembra chm) che usavo in Delphi.
Ora non so se le cose sono cambiate con i nuovi file di help, magari ora è più semplice.
Purtroppo è parecchio tempo che non ci gioco più, prova comunque a cercare in google qualcosa riguardo ai file chm, all'Help Workshop e riguardo a HelpContext di Delphi.

Buona fortuna