Ciao!
Anche io studio DirectX come te e sono un pò piu' avanti di te. Quello che chiedi tu non è per niente facile in quanto hai bisogno di caricare una superficie, prendere il backbuffer e metterci sopra la texture.
Una finestra di windows invece è molto piu' semplice, è un tutorial che si trova anche nella documentazione di microsoft
Se ti serve altro chiedi.