Eccomi tornato... allora a questo punto hai tutti i nomi dei file da unire nella listbox. Ora viene lòa parte in cui devi salvare tutti i file in uno: nell'evento click del pulsante btn_create devi mettere il codice che visualizza il savefiledialog (che è lo stesso dell'openfiledialog), dopo aver settato la proprietà Filter adeguatamente:
codice:
If savefiledialog.ShowDialog = Windows.Forms.DialogResult.OK Then
  Dim W As New IO.StreamWriter(savefiledialog.FileName)
  Dim R As IO.StreamReader
  Dim File As String

  'il valore massimo della proprietà value della progressbar
  ProgressBar1.Maximum = ListBox1.Items.Count 
  'il valore iniziali della progressbar
  ProgressBar1.Value = 0
  LabelStatus.Text = "Unione dei file in corso..."

  For i As Int16 = 0 to ListBox1.Items.Count - 1
    File = ListBox1.Items(i)
    R = New IO.StreamReader(File)
    W.WriteLine("<" + File + ">")
    W.WriteLine(R.ReadToEnd)
    R.Close
    R = Nothing
    ProgressBar1.Value += 1
  Next

  MsgBox("File creato!",MessageBoxStyle.Information)
  LabelStatus.Text = "File creato con successo"
  ProgressBar1.Value = 0
Ecco fatto...