Se hai Visual Studio .NET dovrebbe esserci incluso un modulo per la creazione di pacchetti msi che risolverebbero perfettamente il tuo problema (anche se non so se sia incluso nelle versioni Express). Tuttavia considera che, se devi creare un pacchetto di installazione scaricabile da internet, ti conviene fornire i vari "pezzi" separatamente così che l'utente non abbia a perdere troppo tempo per scaricarsi roba che ha già installato sul PC (il .NET Framework è ormai piuttosto diffuso sulle macchine aggiornate, e così pure MDAC).
In ogni caso l'argomento installers è già stato trattato; prova a fare una ricerca nel forum.