Questo è un esempio per l'anno.
Codice PHP:
<?php
$anno 
2006// recuperato dal tuo db

echo "<select name=\"anno\">";
for (
$i 2004$i <= 2010$i++)
{
echo (
$i == $anno) ? "<option value=\"$i\" selected>$i</option>" "<option value=\"$i\">$i</option>";
// le parentesi del for per una riga sono opzionali, le ho messe per chiarezza
echo "</select>";
?>
Stessa cosa fai per i giorni con un ciclo for da 1 a 31 e per i mesi da 1 a 12.
In quello degli anni è a discrezione tua. Io qui per esempio ti ho messo da 2004 a 2010.