Sicuramente ci sono altri modi, ma ti rispondo come ho fatto io in un form.
Per semplificarmi le cose, ho usato un oggetto BindingSource..ma questo è possibile solo se usi vb.net 2005
codice:
Dim bsComuni As New BindingSource
...'dopo aver popolato il dataset...
bsComuni.DataSource = dsComuni.Tables("comuni")
dbGridView.DataSource = bsComuni
....
'filtro i comuni...
bsComuni.filter = "NomeDelCampoDaFiltrare = " & tuoValore
Se il campo da filtrare è di tipo stringa, devi racchiudere tuoValore tra apici...
Altrimenti l'oggetto DataTable ha il metodo Select, prova a vedere con quello..