E' un argomento trattato migliaia di volte. Perchè non fate una ricerchina
Comunque:
codice:
(X)HTML 
... 
<div id="colonnasx">
   <ul>[*]Link1[*]Link2[*]Link3[/list]
</div>

<div id="colonnace">
   <ul>[*]Link1[*]Link2[*]Link3[/list]
</div>

<div id="colonnadx">
   <ul>[*]Link1[*]Link2[*]Link3[/list]
</div>

CSS 

#colonnasx a {color: orange; }
#colonnace a {color: blue; }
#colonnadx a {color: maroon; }

#colonnasx a:hover,
#colonnace a:hover,
#colonnadx a:hover {color: white; }