No, dovrebbe essere giusto. Non capisco perchè non funziona. Prova, eventualmente, a modificare come segue il CSS:

codice:
#menu li
{
   background-color:#06F;
}
#menu li:hover,
#menu .li_hover
{
   background-color:#F90;
}
Ho fatto una verifica e il problema dovrebbe proprio risolversi con l'aggiunta qui proposta.