Non avendo a disposizione il codice, dato che non lo hai postato, non è semplice aiutarti.
Innanzitutto per creare un oggetto si usa l'operatore new seguito dal costruttore della classe. Ad esempio:
codice:
File f = new File("percorso_alla_tua_directory");
Perchè Eclipse ti dia errore non lo so, probabilmente non hai specificato di importare il package java.io dove risiede la classe File.

Per tutte le altre domande su Eclipse, credo che dovresti cimentarti un po' di più su Java e meno su Eclipse, dato che l'utilizzo di ambienti di sviluppo del calibro di Eclipse o NetBeans si adattano ben poco a chi inizia a programmare (anzi, dal mio punto di vista, l'approccio ad uno di essi è semplicemente deleterio).

Per la libreria che hai scaricato hai due possibilità:
1) La metti nella directory lib/ext della directory di installazione del JDK, oppure
2) La scompatti all'interno della directory della tua applicazione


Ciao.