Prima e' una stringa, con l'addizione diventa un numerico quindi senza zeri... rimetti gli zeri tolti

Codice PHP:
$x='0000'
while (
$x<='0500'){ 
print 
"[img]immagini/".$x.".jpg[/img]"
$x++; 

$x str_pad($x4"0"STR_PAD_LEFT);