Io ho fatto un programma che fa questo, lo trovi sul mio sito (vedi firma) e cerca in progetti programmazione -> XPrivacy.
Non si può comunque disabilitare tanto facilmente CTRL+ALT+CANC, io infatti ho risolto usando una form forzata a TopMost ogni 100 millisecondi.
Casomai puoi usare gli hook di sistema e "tagliare" i messaggi riguardo ctrl+alt+canc.
Riguardo il nascondere la barra start e il desktop alla fine bastano una manciata di API:
FindWindow per trovare l' handle delle due, e ShowWindow per nascondere/visualizzarle.
Dimmi se ti serve altro

Ciao!