Salve ragazzi, io Vi ringrazio di vero cuore delle risposte che mi avete dato ma non ho capito un granchè. Capitemi sono un neofita di fatti quello che stò facendo mi sembra molto elementare.
Vi scrivo la sintassi che ho adoperato:

1) In testata prima di Public Class Form1 ho scritto

Imports System.Diagnostics

2) Nell'evento Form1_Load ho scritto

LinkLabel1.Links.Remove(LinkLabel1.Links(0))
LinkLabel1.Links.Add(0, LinkLabel1.Text.Length, "C:\NomeCartella\nomefile.wpl")
e così via per tutti gli altri LinkLabel

3) Nell'evento LinkLabel1_LinkClicked ho scritto

Dim sInfo As New ProcessStartInfo(e.Link.LinkData.ToString())
Process.Start(sInfo)
e così via per ogni LinkLabel

e così facendo avviando il Debug tutto funsiona alla perfezione "perchè nell'evento ci stà il percorso completo "C:\NomeCartella\nomefile.wpl".

Quello che voglio sapere è cosa scrivere al posto della lettera es:C:\

RingraziandoVi ancora spero di non essere stato ripetitivo.