ciao, prova a fare cosi (dovrebbe funzionare...non l'ho provato):
Nella form dichiari la Sub relativa all'evento che vuoi gestire della connessione
codice:
Private Sub conn_StateChange(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Data.StateChangeEventArgs)
....gestisci l'evento....
End Sub
Sempre nella stessa form, nell'evento Load, aggiungi il riferimento all'evento..
codice:
AddHandler TuoModulo.TuaConnessione.StateChange, AddressOf conn_StateChange
Poi nell'evento Closing del form scarichi l'evento...
codice:
RemoveHandler TuoModulo.TuaConnessione.StateChange, AddressOf conn_StateChange
Devi solo fare attenzione se hai più form aperti contemporaneamente che fanno riferimento allo stesso evento della connessione...