Esempio Pratico...

vado sul desktop (o dove voglio) , creo una cartella (es. Java);
vado dentro la cartella, inserisco il file jar connector-mysql ;
creo un file java con dentro le istruzioni per creare la connessione e gestirla;

E' molto semplice....io ti consiglio di non scompattarlo ...è più leggero e..come dire..."compatto".