Devi usare linguaggi lato server (ASP, PHP, JSP, ...).

Si potrebbero anche fare accrocchi tramite JS, ma lo sforzo ritengo sia molto piu` grosso e "il gioco non vale la candela".

In pratica devi fare un menu da includere in tutte le pagine e che viene caricato con attributo (classe) diversa a seconda della pagina in cui e` incluso.