Per tutti:
ho risolto in questo modo.

codice:
    Private Sub ComboBoxAnnataSportiva_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ComboBoxAnnataSportiva.SelectedIndexChanged
        Dim BsSquadre As New BindingSource
        BsSquadre.DataSource = DatabaseDataSet.Tables("Tab_SquadreProprie")
        BsSquadre.Filter = "AnnoSportivo = '" & ComboBoxAnnataSportiva.Text & "'"
        ComboBoxSquadra.DataSource = BsSquadre
        ComboBoxSquadra.DisplayMember = "Squadra"
    End Sub
Se qualcuno ha un'idea migliore vi prego di postarmela...