Mi rispondo da solo, ma mi è venuto in mente come fare appena scritto il post (che ho scritto dopo un'oretta che ho cercato una soluzione su internet... ).

Ho creato un nuovo livello e ho inserito un rettangolo della grandezza del filmato.
Lo ho trasformato in un bottone, gli ho messo il link e lo ho reso invisibile.
In questo modo cliccando sul filmato, parte il link.

Se c'è qualche modo meno "escamotage" di questo è comunque buona cosa saperlo.