Non è un problema ma una realtà.
I broswer non sono in grado di interpretare tutta la gamma dinamica colore disponibile sul nostro computer.
Se tu salvi in formato .jpg facendo "Salva con nome" non hai una visualizzazione reale di come si vedrà la tua immagine una volta caricata su una pagina html.
Per poterlo vedere e per fare in modo che pesi anche meno devi scegliere la voce "Salva per web" e ti aprirà una finestra ove vedrai effettivamente come si presenterà la tua immagine una volta inserita e dove potrai scegliere i formati di salvatagio classico per il web (.jpg--.gif--.png).
Se tu vuoi lavorare all'interno di photoshop con le immagini che si vedaano con i colori web devi andare nelle preferenze di impostazione colore di photoshop e cambiare il profilo colore impostandolo su Web/Internet Europa