mshtml.dll è una libreria che è sempre installata sui sistemi Windows recenti (diciamo da Windows 95 SR2 in poi); se devi sviluppare in .NET usando questa libreria COM dovresti usare il PIA (Primary Interop Assembly) fornito da Microsoft, che viene installato automaticamente con il .NET Framework, che io sappia. Nella finestra Esplora Soluzioni fai click di destro su "Riferimenti" e quindi seleziona "Aggiungi riferimento..."; vai nella scheda ".NET" e nella lista fai doppio click sull'assembly "Microsoft.mshtml" (la cui posizione dovrebbe essere qualcosa come c:\Windows (o WINNT)\Microsoft.NET\Primary Interop Assemblies\Microsoft.mshtml.dll).