Network Programming for Microsoft Windows,, 2nd Edition ha un intero capitolo sull'argomento (l'undicesimo) e spiega come crearli, anche sui vecchi sistemi (95, 98, ...).

E poi va nel dettaglio su come usarli utilizzando ICMPv4 e v6 come protocollo sottostante.

Probabilmente trovi un po di cosine anche su msdn