Mai lavorato col protocollo HTTP ma, andando a naso, credo che per ogni collegamento (quindi, per ogni tag href presente nel codice HTML) devrai mandare un nuovo comando GET per scaricarlo.
Avrai quindi:
socket --> send("GET / HTTP 1.0")
...per scaricare la home, e:
socket --> send("GET /link.ext HTTP 1.0")
...per scaricare il file. Il tutto, ovviamente, usando il medesimo socket.

Spero di non aver toppato.

Saluti