Dipende dal fatto che in Windows il code page usato per le finestre della console non è Unicode né un code page Ansi, bensì un code page OEM; per poter stampare correttamente le lettere accentate devi usare la funzione CharToOemBuff come nell'esempio seguente:
.codice:char test[]="èÈà"; CharToOemBuffA(test,test,sizeof(test)); //Effettua una conversione in-place della stringa al codepage OEM. std::cout<<test; //Visualizza correttamente èÈà