Potresti usare la libreria FSO (è necessario attivare il riferimento a Microsoft Scriptin Runtime). Nel seguente esempio per il percorso della Dir ho usato App.Path che tu potrai cambiare agevolmente passando il percorso della cartella in cui cercare; poi inserisci i files contenuti in un vettore (nell'esempio sono 5) e successivamente li visualizzi:
codice:
Private Sub Command1_Click()
    Dim fso As FileSystemObject
    Dim fsoFolder As Folder
    Dim fsoFiles As Files
    Dim File As File
    Dim fNames() As String
    Dim cFcount As Long
    
    Set fso = New FileSystemObject
    Set fsoFolder = fso.GetFolder(App.Path)
    Set fsoFiles = fsoFolder.Files
    
    ReDim fNames(fsoFiles.Count)

    cFcount = 0
    For Each File In fsoFiles
        cFcount = cFcount + 1
        fNames(cFcount) = File.Name
    Next
    
    Set fsoFiles = Nothing
    Set fsoFolder = Nothing
    Set fso = Nothing
    
    Print fNames(1)
    Print fNames(2)
    Print fNames(3)
    Print fNames(4)
    Print fNames(5)
End Sub

PS. Non hai indicato il linguaggio; il codice postato è VB6.