ciao il tuo problema è dovuto al fatto che hai la codifica caratteri impostata su unicode (UTF8). Devi mettere ISO-8859-1 oppure ISO-8859-15@euro che supporta pure il tasto €.

Uxterm ti funziona perchè ha il supporto al'unicode [uxterm sta infatti per unicode-xterm]. Aterm purtroppo è una di quelle applicazioni che non lo supportano.

dpkg-reconfigure locales da root per configurare il lutto, oppure anche da console:
codice:
export LANG=it_IT@euro
codice:
export LC_ALL=it_IT@euro
dai una controllata pure ad /etc/environment se hai utf-8 oppure it_IT@euro e inoltre se utilizzi GDM per far partire gnome setta il linguaggio pure lì, sempre iso8859-15@euro.