devi associarlo all'evento onload della pagina di caricamento...
Praticamente:
codice:
<html>
<head>
<script type="text/javascript" language="javascript">
/*<![CDATA[*/
var immagini=new Array()
function preload(){   
     var total=preload.arguments.length; // Totale immagini da preparicare
     var cc=0; // Contatore Immagini già precaricate
     for (cont=0;cont<total;cont++)
     {
          immagini[cont]=new Image();
          immagini[cont].src=preload.arguments[cont];
          immagini[cont].onload=function(){cc++;}
     }
     while(cc<total){}
     location.href= "home.asp";}

window.onload=preload("zona1_a.png","zona1_b.png","zona1_b2.png","zona3a.png","zona3b.png","zona2_a.png","zona2_b.png","zona2_c.png");
/*]]>*/
</script>
</head>
<body>
Caricamento in corso....attendere prego...
</body>
</html>
Naturalmente puoi modificare la parte del body...Cmq provalo...