prima di questa fai un'altra query per prendere la categoria attuale di quel file (oppure ti porti dietro la variabile in sessione se l'avevi già estratta prima)..

a questo punto, poniamo che $curr_cat sia la categoria corrente....

<select name="categoria" >
<?
$query="SELECT categoria
FROM sito_download_categorie";
$result=mysql_query($query);
while($row1=mysql_fetch_array($result))
{
$selected = ($curr_cat == $row['categoria']) ? 'selected' : '';
echo "<option $selected>".$row['categoria']."</option>";
}
?>
</select>

cioè stampa il selected solo quando il ciclo stampa nella select la categoria corrente (altrimenti la variabile $selected resta una stringa vuota)