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un solo dubbio: se metto nel contenitore tantissime immagini una dopo l'altra.... non c'è il rischio che ad un certo punto non verr[cut]
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Non penso proprio, certo, far eseguire un for molto lungo può provocare rallentamenti su pc senza grandi prestazioni, ma nella normalità dovrebbe essere fattibile

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ps.un'ultima cosa: il preload dove lo piazzo?? nell'mc contenitore delle immagini?
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devi fare in modo di associare ad ogni mc generato con il for il preload, potresti farlo con una funzione che poi richiami in un modo simil e a questo [molto a grandi linee]: ["mcDaCicloFor"+i].preload(["img"+i]).
Per il preload ti consiglio di usare la classe MovieClipLoader

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o nel frame che lo contiene??
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no, si suppone che il mc venga creato dinamicamente, quindi.... segui la soluzione sopra che è corretta.