Allora io ho provato sul mio cosi:

Avvio --> esegui -->gpedit.msc -->Impostazioni di Windows -->Script (Avvio/Arresto) -->Aggiungi

E li punti allo script vuoi eseguire allo shutdown...

Esempio tuo:

EseguiStaMazza.bat

codice:
REM******************************
REM Rinomina i miei file e fammi un caffè
REM******************************
REN c:\sergio\pippo.txt c:\sergio\pippo.htm
DEL c:\sergio\index2.htm