La proprietà FileNames è un array di stringhe, quindi basta verificare che contenga almeno un elemento.

Ad ogni modo, la questione è molto più semplice: quando visualizzi la finestra di dialogo, essa ti informa sulla conferma o sull'annullamento dell'operazione; se l'operazione viene confermata, hai senz'altro un file selezionato, in caso contrario l'utente ha annullato l'operazione.

Ciao!